Анализ результатов и комментарии по сигналам TradeNow!™ в мае 2017

1 мая 2017 года мы возобновили выпуски бюллетеней «TradeNow!™ Биржевые торговые сигналы», основанных на аналитических алгоритмах, которые продемонстрировали превосходные статистические результаты на американском фондовом рынке в период с марта 1999 по июль 2001 г.

В отличие от первого периода в настоящий момент мы решили адаптировать аналитические алгоритмы не только к американскому фондовому рынку, но и к российской бирже.

За неполный месяц (с 1 по 26 мая 2017) торговые сигналы TradeNow!™ продемонстрировали следующие результаты.

На американском рынке:

  • прибыль +7,34% (от эталонного портфеля в 20 000 долларов);
  • прибыль +1467 долларов в абсолютном выражении;
  • 13 торговых сделок, из которых 7 прибыльных (общая прибыль +1597 долларов), 1 – с нулевым результатом, 2 — убыточных (общая просадка -130 долларов), 2 на момент написания остаются открытыми;
  • максимальная прибыль по отдельной сделке +720 долларов (CBL);
  • максимальный убыток по отдельной сделке -100 долларов (FOXA).

На российском рынке:

  • убыток -4,44% (от эталонного портфеля в 200 000 рублей);
  • убыток -8870 рублей (=156 долларов) в абсолютном выражении;
  • 16 торговых сделок, из которых 2 прибыльных (общая прибыль +4910 рублей), 11 убыточных (общая просадка -13780 рублей), 3 позиции на момент написания остаются открытыми;
  • максимальная прибыль по отдельной сделке +3000 рублей (SIBN);
  • максимальный убыток по отдельной сделке -3250 рублей (GAZP).

Несмотря на то что прибыль, полученная на американском рынке по сигналам TradeNow!™, почти в 10 раз превосходит убыток на российском рынке (+1467 долларов на -8870 рублей), мы не можем игнорировать качественное расхождение между эффективностью алгоритмов отбора сигналов на этих двух рынках.

Мы проанализировали ситуацию, определили причины и нашли способы устранения низкой результативности майских сигналов TradeNow на российском рынке.

Главный функциональная задача, стоящая перед всеми алгоритмами отбора сигналов TradeNow, — выявлять ценовые движения на рынке и максимально эффективно их использовать. Под движением мы понимаем любую выраженную тенденцию, а не только восходящие тренды (например, стабильный медвежий тренд также для алгоритмов TradeNow проявляется как движение).

В ситуации, когда движение на рынке отсутствует, TradeNow генерирует сигналы, которые при неблагоприятном развитии событий дают минимальный возможный убыток. На участках затяжного отсутствия рыночных движений мы можем наблюдать серии сделок, следующих одна за другой, со стабильно низким убытком. Как только движение на рынке возобновляется, сигналы TradeNow начинают генерировать высокую доходность практически по каждой сделке.

Главное отличие российского фондового рынка от американского заключается не столько в отсутствии акцентированного движения, сколько в полном и постоянном отсутствии самой идеи развития рынка за последние 6 лет.

Корни такого тотального нигилизма российского рынка очевидны и связаны со структурной и концептуальной стагнацией российской реальной экономики в целом. Начиная с 2008 года в реальной экономике отсутствуют мотивации и импульсы, необходимые для мало-мальски осмысленного и позитивного развития. Фондовый рынок эту ситуацию чутко улавливает и, будучи всего лишь зеркалом реальной экономики, транслирует в многолетней стагнации ценовых котировок.

В условиях постоянно сокращающихся биржевых торговых объёмов и падающего интереса трейдеров российский фондовый рынок большую часть времени пребывает вне всякого выраженного движения, демонстрируя абсолютно хаотичное непредсказуемое движение внутри практически каждой отдельной торговой сессии.

Отрицательная статистика сигналов TradeNow на российском рынке в мае 2017 года объясняется, однако, не столько даже описанными выше тенденциями, сколько целенаправленными действиями «тяжеловесов» рынка, направленными на «выбивание стоп-лоссов» малых и средних трейдеров.

Не будет преувеличением сказать, что «охота за стопами» составляет самую суть хаотического движения, которое мы наблюдаем внутри торговых сессий российского фондового рынка. День за днём каждая отдельная бумага, торгуемая на Московской бирже, сумбурно мечется в очень широком диапазоне (+/- 2–3%!), регулярно собирая урожай из расставленных заявок «стоп-лосс», заставляя, тем самым, мелких биржевых спекулянтов снова и снова входить в рынок, поддерживая ликвидность этой рулетки.

Ситуация усугубляется очень малой ликвидностью подавляющего большинства российских ценных бумаг — обстоятельство, несказанно облегчающее задачу манипулирования котировками.

Ничего нового о российском рынке в мае 2017 года мы, конечно, не узнали, однако опыт применения аналитических алгоритмов TradeNow!™ на этой своеобразной площадке однозначно потребовал пересмотра системы узких стоп-лоссов, столь эффективно проявляющих себя на американском фондовом рынке.

Вернуть эффективность сигналов TradeNow!™ на российской бирже к нашим привычным нормам, стабильно демонстрируемым на американском рынке, можно двумя способами: либо качественно расширить диапазон установки защитных ордеров (стоп-лоссов), либо полностью от них отказаться.

Первый путь, на наш взгляд, является существенно более рискованным, поскольку, как мы выше отметили, на российском рынке в условиях низкой ликвидности очень легко манипулировать ценовыми котировками, заставляя их проделывать внутри торговой сессии очень долгие «путешествия» (2–3, а иногда и сильно больше % внутридневных колебаний). В подобных обстоятельствах «вымывание стоп-лосса», размещённого на значительном расстоянии от текущей котировки, не составляет большого труда для манипуляторов.

Тем не менее, учитывая низкую стоимость российских ценных бумаг, мы всё же протестируем в июне этот вариант защиты позиций, устанавливая для некоторых акций SPE (Starting Point of Exit, начальная точка выхода) на таком расстоянии, чтобы максимально обезопасить позицию от искусственного вымывания.

Второй путь — полный отказ от стоп-лоссов — предпочтительнее, поэтому мы возьмём его за основу большинства позиций TradeNow!™, открываемых по сигналам, начиная уже с понедельника 29 мая 2017 года.

Следует понимать, что «полный отказ от стоп-лоссов» в рамках так называемого конформистского трейдинга (в отличие от трейдинга предикативного) вовсе не означает полный отказ от хеджирования позиций! Смысл «полного отказа» — именно в отказе от самой техники, то есть установки брокерских ордеров типа Stop Loss. Мы будем использовать вместо таких ордеров другие биржевые инструменты, в которых функция хеджирования заложена в саму их природу. Речь идёт об опционах.

Российские опционы имеют тенденцию быть постоянно переоцененными, поэтому мы будем снижать себестоимость позиций, используя не голые опционы, а опционные спреды либо более сложные конструкции (вроде «бабочек», и т.п.). В зависимости от волатильности конкретного базового актива опционного контракта и других факторов мы будем использовать для сигналов TradeNow!™ на российском рынке дебетовые либо кредитовые опционные конструкции.

Итак, подведём итоги.

На американском рынке сигналы TradeNow!™ останутся без изменений: как и всегда мы будем задействовать обыкновенные акции, варьируя размер позиций от 1000 до 100, в зависимости от стоимости конкретных бумаг.

На российском рынке в июне месяце мы протестируем вариант с хеджировнием позиций с помощью стоп-лоссов расширенного диапазона, однако основной акцент сделаем на полный отказ от стоп-ордеров, используя для этого вместо обыкновенных акций опционные спреды и другие опционные конструкции.


По мере подтверждения и реализации эффективности TradeNow!™ стоимость подписки на бюллетени, как мы предупредили с самого начала, будет расти. Стоимость 600 рублей в месяц сохранится до среды, 31 мая 2017, включительно. Далее какое-то время будет зафиксирована цена 900 рублей. При сохранении того же или, на что мы, разумеется, можем рассчитывать, повышении качества результата торгов, до 1 июля 2017 стоимость месяца подписки достигнет 1200 рублей.

Оформить подписку
«TradeNow!™ Биржевые торговые сигналы»

1,200.00 руб. 900.00 руб.Приобрести

Мы также предоставляем бесплатный доступ к рыночным бюллетеням «TradeNow!™ Биржевые торговые сигналы» с 24-часовой задержкой, что позволит вам ближе познакомиться с сервисом, убедиться в его эффективности и решить, нужна ли вам платная подписка для получения торговых сигналов заблаговременно. Оформить доступ к биржевым бюллетеням с отсрочкой можно через форму ниже.

Оформить бесплатную подписку
«TradeNow!™ Биржевые торговые сигналы»
с 24-часовой отсрочкой

Любые вопросы, связанные с работой «TradeNow!™ Биржевые торговые сигналы», вы можете задать по адресу tradenow@internettrading.net или через форму на странице сервиса.

Внимание! Перед оформлением подписки просим вас ознакомиться с дисклеймером и условиями подписки.

Внимание! По подписке вы получаете только биржевые бюллетени с сигналами для входа и выхода или удержания позиций. Пожалуйста, не забудьте ознакомиться с правилами торговли по нашим сигналам

Позиции, открытые по бюллетеням «TradeNow!™ Биржевые торговые сигналы», и многие другие интересные и актуальные темы, связанные с биржевым трейдингом, мы подробно обсуждаем в рамках интерактивного сервиса vCollege — клуба трейдеров VBTT. На закрытых форуме, чате и на онлайн-заседаниях клуба вы всегда сможете получить рекомендации и консультации коллег и поделиться собственным опытом. Онлайн-встречи проводит Сергей Голубицкий. Подписка на рыночные бюллетени «TradeNow!™ Биржевые торговые сигналы» уже входит в ежемесячный клубный взнос.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пять × один =