«Биржи мира с vCollege»: прогноз по Гонконгу (конкурс N5)

Сегодня мы подводим предварительные итоги пятого трейдерского конкурса «Биржи мира с vCollege», на котором нужно было ответить на вопрос, связанный с ценными бумагами китайского оператора мобильной связи China Mobile, торгуемыми на бирже Гонконга.

Мы предложили использовать для анализа индикатор «Процентный разброс Уильямса» (Williams’ %R) и попытаться спрогнозировать одну из трёх ситуаций: окажется ли цена 28 апреля выше уровня 91 гонконгских долларов, ниже уровня 81 доллар, или внутри диапазона 81–91?

Сегодня, 5 апреля, мы можем дать предварительную оценку ситуации.

Мы видим, что локальная коррекция замедлилась на уровне 85 пунктов, после чего наметился разворот. Чисто визуально можно сказать, что поддержка локального восходящего тренда (синяя линия на графике) устояла и далее логично предположить продолжение роста.

В нижней части окна воспроизведён индикатор «Процентный разброс Уильямса» (Williams’ %R). Посмотрим, какие сигналы он нам посылает.

Считается, что «Процентный разброс» придумал известный и популярный в России трейдер Ларри Уильямс. Это была попытка усовершенствовать классический стохастический осциллятор, созданный Джорджем Лейном. В реальности Уильямс ничего не придумывал, более того — «Процентный разброс» изобрёл всё тот же Лейн, однако Уильямс приложил неимоверные усилия для популяризации данного индикатора, поэтому вполне логично, наверное, что последний носит его имя.

Отличие в формулах, на мой взгляд, сугубо косметическое. Сравните сами:

Стохастик Лейна:

%K = (Close(t) – Low(n)) / (High(n) – Low(n)) * 100, что на человеческий язык переводится как «разница между последней ценой закрытия и самой низкой ценой за период (n), поделённая на разницу между самой низкой и самой высокой ценой за период (n)

Процентный разброс Уильямса:

%R = (Close(t) – High(n))/(High(n) – Low(n))*100 — здесь всё то же самое, что в стохастике за той разницей, что берётся разница последней ценой закрытия и самой высокой ценой за период (n), а не самой низкой ценой, как при расчёте стохастика.

О том, что «Процентный разброс» и Стохастик тесно связаны, говорит и то обстоятельство, что в любой момент времени разница между показаниями этих осцилляторов равняется 1.

Сигналы «Процентного разброса» практически идентичны сигналам стохастического осциллятора, за исключением того, что у %R нет внутреннего сглаживания, свойственного стохастику (т.н. «медленный стохастик»).

Значения индикатора с диапазоне от 80 до 100% указывают на то, что рынок находится в зоне перепроданности, в то время как диапазон от 0 до 20% свидетельствует о его перекупленном состоянии.

Казалось бы, всё одинаково, но не тут-то было! Замена в формуле минимальной цены периода на максимальную цену каким-то волшебным образом приводит к повышению чувствительности осциллятора к грядущим изменениям тренда. %R почти всегда формирует пик и разворачивается вниз за несколько дней до того, как это делает акция. Точно так же %R формирует дно и разворачивается вверх на пару дней раньше, чем, сама акция.

 

На графике вертикальной пунктирной линией отмечена точка — 21 марта 2017 года, когда осциллятор «Процентного разброса» развернулся вниз, а стохастик (в самой нижней части окна), напротив, показал рост относительно предыдущего дня. На следующий день началось падение China Mobile, которое можно было предвосхитить с помощью %R и которое пропустил стохастик.

Как бы там ни было, глядя на показания «Процентного разброса», можно предположить, что этот осциллятор (равно как и стохастик) не завершил своего инерционного движения до самого конца, поэтому разумно ожидать продолжения снижения ещё некоторое время — примерно до уровня 84 пунктов.

После чего можно ожидать уже окончательного завершения локальной коррекции цены и продолжение трендового роста.

С учётом сказанного, сделаю предположение, что цена China Mobile 28 апреля окажется всё-таки выше уровня 91 гонконгских долларов.


Теперь конкурс «Биржи мира с vCollege» будет проводится раз в месяц и следующий мы проведём в начале мая, после подведения итогов по всем предыдущим заданиям. Следите за обновлениями!

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:

Первый конкурс «Биржи мира с vCollege» (1 марта 2017: Осло) /приём ответов завершён 7 марта 2017/ – объявление результатов 31 марта 2017!

Второй конкурс «Биржи мира с vCollege» (8 марта 2017: из Осло в Сеул) /приём ответов завершён 14 марта 2017/ – объявление результатов 8 апреля 2017!

Третий конкурс «Биржи мира с vCollege» (15 марта 2017: из Сеула в Цюрих) /приём ответов завершён 21 марта 2017/ – объявление результатов 15 апреля 2017!

Четвёртый конкурс «Биржи мира с vCollege» (15 марта 2017: из Цюриха в Сидней) /приём ответов завершён 28 марта 2017/ – объявление результатов 22 апреля 2017!

Пятый конкурс «Биржи мира с vCollege» (29 марта 2017: из Сиднея в Гонконг) /приём ответов до 4 апреля 2017 включительно/ – объявление результатов 29 апреля 2017!

Объявление результатов месяца (за март) и задания следующего конкурса: 1 мая 2017!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

14 − 2 =