blast-vcollege

«Судебный процесс» – один из алгоритмов принятия биржевых решений (выдержки из вебинара №5 учебной программы vCollege Blast от 23 января 2015 года)

На бирже нет ни одного инструмента, который бы давал надёжный сигнал на открытие позиции – длинной или короткой. Хуже того: один и тот же инструмент может изменить свой сигнал на 180 градусов в зависимости от того, какой расчётный период вы будете использовать (если речь об индикаторе), или – в каком месте на графике разместите начальную точку (в случае графических построений вроде волн Эллиотта, вееров Ганна и Фибоначчи и проч.)

Всё сказанное относится в полной мере и к нейросетевому анализу: в любой нейросети можно изменить распределение веса, либо данные на входных узлах таким образом, чтобы на выходе получались противоречащие друг другу сигналы.

Ситуация с фундаментальными факторами (финансовая отчётность компаний, состояние рыночных секторов, макроэкономика), равно как и политические и геополитические факторы ещё печальнее, чем в техническом анализе: на десяток сигналов «покупать» можно подобрать другой десяток «продавать».

Подобное положение – штука очень хорошая, ибо если бы какие-то триггеры и системы на бирже давали гарантированный результат, все бы давно были миллиардерами, и непонятно, кто бы тогда оплачивал это пиршество :)

Открытым, однако, остаётся главный вопрос: как же всё-таки принимать решения на бирже? Поскольку этот вопрос можно считать главным во всей биржевой науке (мне ближе слово искусство, поскольку оно в гораздо большей степени отражает суть происходящих процессов), я постарался поместить его в основание всей программы ускоренного обучения на семинарах / вебинарах vCollege Blast.

При всём многообразии вариантов алгоритмов принятия решений покупать или продавать в определённый момент ту или иную ценную бумагу известно только два. Первый подход гласит: в результате обстоятельного изучения рынка, учёта конкретных условий и своеобразия конкретной ценной бумаги (акции, фьючерса, опциона и т.п.) вы подбираете какой-то один оптимальный инструмент (таковым может быть индикатор, графическое построение, тип графика – вроде каги, ренко, крестиков-ноликов, японских свечей и т.д., волновой принцип Эллиотта, инструмент фрактального или спектрального анализа, либо нейросеть любой степени сложности, любой архитектуры и с любыми самыми изысканно подобранными данными на входных узлах) и далее работаете только с этим инструментом, ни на шаг не отклоняясь в сторону, не пропуская ни единого сигнала, а в идеале полностью исключая человеческий фактор (эмоциональное вмешательство со стороны трейдера) и делегируя выполнение заявок автоматизированной системе, задействующей сигналы вашего инструмента.

Второй возможный алгоритма принятия решений на бирже я бы условно обозначил как «судебный процесс». При данном подходе ордер, отправленный брокеру, подобен вердикту судьи (или присяжной коллегии), который в идеале основывается на тщательном взвешивании максимально возможного числа аргументов «за» и «против». Количество этих аргументов ограничено лишь свободным временем и вашей биржевой компетенцией (то есть знаниями). Сначала происходят прения сторон, во время которого защитник и обвинитель выдвигают свои доказательства, а ваша задача как трейдера, всех выслушать и занять ту или иную сторону по совокупности обстоятельств. Качество этого решения целиком и полностью зависит от гибкости вашего ума, от умения трезво оценивать ситуацию и отказываться от предвзятых суждений.

Поскольку трейдер выступает не только в роли судьи, но в роли защитника и обвинителя одновременно, компетенция и уровень знаний занимает одно из ключевых мест в «судебном» алгоритме принятия решений на бирже.

Вы, полагаю, уже догадались, что я являюсь сторонником именно такого подхода и именно этот второй подход иллюстрирую студентам каждую вторую пятницу – заключительный день семинаров / вебинаров vCollege Blast, когда мы пытаемся на реальных торгах задействовать максимально возможное количество изученных на предыдущих занятиях инструментов биржевого анализа, взвесить все «за» и «против» и по совокупности обстоятельств принять то или иное решение.

Для упрощения ситуации мы исключаем из процесса выбор ценной бумаги, поэтому всегда торгуем самым универсальным (и за счёт этого простым) инструментом – фьючерсом на индекс РТС, который по определению подвержен влиянию «всех ветров» – от технической зацикленности на числовом ряду Фибоначчи до мировых цен на нефть, обменного курса руля и любых безответственных заявлений политиков.

Мне бы хотелось в этом эссе приоткрыть завесу над «кухней» наших вебинаров и показать несколько минут записи занятия на прошлой неделе (23 января 2015 года), когда совместно со студентами мы попытались учесть широкий спектр обстоятельств (от смерти короля Саудовской Аравии до нейросети и полной гаммы индикаторов силы тренда и инерции) и на основании этого анализа открыть позицию.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=zUzmfIbPc04[/youtube]

Мне остаётся лишь добавить, что позиция, открытая на прошлой неделе, остаётся таковой и по настоящее время, и на момент написания этих строк (6 торговых сессии спустя) принесла 65% прибыли от инвестиций 26700 рублей на 41000 вложенных).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один × два =