Дидактический план курса «Трейдинг на основе метода Судебный процесс (The Trial)»

  1. Обоснование метода: алгоритм «Судебный процесс» (The Trial) как инструмент для объективного определения доминирующего настроения на рынке («эмоционального вектора») с учётом законов искажения реальности, происходящей в «коллективном бессознательном» участников торгов.
  2. Определение «религиозного трейдинга».
  3. Метафизика рынка: прямая детерминация, индивидуальная психология, Composite Man, «кукл», психология толпы, психиатрия толпы, коллективное бессознательное, манипуляция и естественные движения.
  4. Два состояния рынка: здоровье и стресс.
  5. Анализ рыночного стресса: тонкая форма, переживания, невроз, условия для экстраполяции «Модели Кюблер-Росс».
  6. Первое приближение к косвенной детерминации на рынке: здоровье — цикл, стресс — стадии скорби, модификация «Модели Кюблер-Росс» для групп.
  7. Основные этапы алгоритма «Судебный процесс»: диверсификация исходных данных и их обработка, методы технического анализа, фундаментальный анализ, макроэкономика, политика и геополитика, «диатеза», создание «симфонии», матрица, суммарный знак, наложение суммарного знака на систему «Дельфийский оракул», окончательный вердикт, открытие торговой позиции по сигналам технического анализа с учётом вердикта.
  8. Аналоги «Судебного процесса» в истории трейдинга.
  9. Понятие предикативности на рынке: предикация в трейдинге и инвестировании, иллюзия отсутствия предикации в инвестировании.
  10. Предикативность в техническом анализе:
  • оптическая иллюзия «чёрной и белой королевы»;
  • графические формы отображения цен (свечи, столбики, каги, ренко, крестики-нолики): вопрос «Куда идёт рынок?», наименьшее сопротивление, случайности и искажения, «чёрные лебеди», «движение наименьшего сопротивления»;
  • визуальные шаблоны (уровни и эллипсы Фибоначчи, Уровни ДиНаполи, углы Уильяма Ганна, волновой принцип Ральфа Эллиотта, простые и модифицированные вилы Джерома Шиффа): антинаучная эмприка, эмпирический (ненаучный) опыт, исторические наблюдения, трейдинг и астрология, «контекст традиции», контекст природной мистики, контекст эффекта обратной связи;
  • индикаторы силы тренда: квантификация направленного движения;
  • индикаторы моментума: квантификация энергии непотревоженного движения;
  • волатильности: отклонение в сигмах от моды, нормы, линии наименьшего сопротивления;
  • силы рынка: оценка популярности движения, интерес трейдеров;
  • индикаторные трейдинговые системы (Profitunity Билла Уильямса, Эргодики Уильяма Блау, Ишимоку Кинко Хайо, DMI Уайлдера, Market Profile Питера Стедлмайера и проч.);
  • спектральный анализ (преобразование Фурье, вейвлет-преобразование и Q-циклы): создание индивидуализированной модели поведения каждого конкретного графика, резонанс циклов (куммулянта), ранжирование по отыгранности циклов;
  • нейросетевой анализ.
  1. Предикативность в фундаментальном анализе: оценка качества инвестиции; три документа отчётности; оценка бизнеса по четырём критериям (внутренняя ценность, относительная ценность, привлекательность для поглощения, потенциал для финансового выкупа); основные показатели качества бизнеса (ratio analysis); предикация — выявление недоцененности акций.
  2. Австрийская экономическая школа Карла Менгера: критика трудовой теории стоимости, овеществлённый труд, рабочее время, парадокс ценности Адама Смита (парадокс алмазов), ценность — субъективная оценка людей, суждение индивида о благе, парадокс Ойгена фон Бём-Баверка (стакан воды у источника и в пустыне).
  3. Предикативность «диатезы» (феномен рассказчика): множество мнений в инфопространстве, относящихся к биржевым событиям — до интернета (газеты и tips) и в эпоху интернета (порталы, формумы, твиттер, аналитики); четыре типа рассказчиков: эксперты, журналисты, инсайдеры, толпа; вброс информации и аксиома лжи и дезинформации; правила учёта «диатезы» в The Trial.
  4. Составление «матрицы» на примере фьючерса на индекс РТС по шести ключевым аргументам (теханализ, фундаментальный анализ, политика и геополитика, нефть, доллар, диатеза).
  5. Практическая работа по составлению «матрицы» на текущий момент (30 критериев): сбор материалов, выявление cуммарного знака, определение тональности cуммарного знака, сценарий покоя и сценарий стресса, «Дельфийский Оракул» (подача в коллективное бессознательное, оценка через фобию, эйфорию и «Модель Кюблер-Росс»), определение сентимента (эмоционального вектора), нахождение оптимальных точек для входа в позицию с помощью сигналов теханализа.